PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 11.37%/yr vs 7.80%/yr for KRE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.37% против 7.80% соответственно.

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between RSPF and KRE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.81

The correlation between RSPF and KRE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPF и KRE

Секторы
RSPF
KRE

Финансовые услуги

92.7%
100.0%

Технологии

6.1%

-

Промышленность

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.7%
KRE
100.0%

Технологии

RSPF
6.1%
KRE

-

Промышленность

RSPF
1.2%
KRE

-

Сырьевые материалы

RSPF

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

KRE

-

Энергетика

RSPF

-

KRE

-

Здравоохранение

RSPF

-

KRE

-

Недвижимость

RSPF

-

KRE

-

Коммунальные услуги

RSPF

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

RSPF vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.92

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.39

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.44

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

3.72

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.13

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KRE

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-68.54%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.95%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-28.20%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-52.69%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-54.92%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-7.27%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-21.90%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

5.75%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KRE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

6.14%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

15.84%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

23.37%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

29.98%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

31.92%

-9.01%

Сравнение комиссий RSPF и KRE

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KRE

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and KRE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to RSPF (3.35%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, RSPF leads with 11.37% vs 7.80% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPF has performed better with a 11.37% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

KRE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.70% for RSPF.

RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор