PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPF с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

RSPF и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPF и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-8.58%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции RSPF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.41% соответственно.

RSPF

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.14%
3 года*
14.41%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.41%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с ^GSPCRSPF с XLKRSPF с XSFN.LRSPF с VGT
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Сравнение комиссий RSPF и KRE

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF

Доходность на риск

RSPF vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.09

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

1.26

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

3.11

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.12

+0.08

Корреляция

Корреляция между RSPF и KRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и KRE

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.77%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок RSPF и KRE

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPFKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-68.54%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-14.95%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-52.69%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-54.92%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.05%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-22.04%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.03%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и KRE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.91%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPFKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.39%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

17.96%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

28.14%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

30.07%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

31.96%

-9.04%