PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPF с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. RSPF is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RSPF returned 18.53%/yr vs 20.28%/yr for GABF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

RSPF

1 день
1.08%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
5.86%
С начала года
6.94%
1 год
11.31%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.26%
10 лет*
12.57%

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		6.94%10.23%25.75%6.43%1.56%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between RSPF and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.89

The correlation between RSPF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPF и GABF

Секторы
RSPF
GABF

Финансовые услуги

92.6%
85.6%

Технологии

6.1%
5.2%

Промышленность

1.3%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.6%
GABF
85.6%

Технологии

RSPF
6.1%
GABF
5.2%

Промышленность

RSPF
1.3%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

RSPF

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

GABF

-

Энергетика

RSPF

-

GABF

-

Здравоохранение

RSPF

-

GABF

-

Недвижимость

RSPF

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

RSPF

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

RSPF vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
-0.16

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.10

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.16

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

-0.36

+2.55

RSPF vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и GABF

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-20.86%

-60.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-17.16%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-20.86%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-4.95%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

7.80%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и GABF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) имеют волатильность 4.54% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.48%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.33%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.49%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.42%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.42%

+2.41%

Сравнение комиссий RSPF и GABF

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и GABF

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.51%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPF has higher volatility (4.54%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 18.53% for RSPF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.51% for RSPF.

They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.10% for GABF.

RSPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор