PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. RSPF is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, RSPF returned 15.99%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

RSPF

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.40%
3 года*
15.99%
5 лет*
5.36%
10 лет*
11.37%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-5.25%10.23%25.75%6.43%2.36%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between RSPF and GABF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.89

The correlation between RSPF and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPF и GABF

Секторы
RSPF
GABF

Финансовые услуги

92.7%
84.6%

Технологии

6.1%
4.9%

Промышленность

1.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSPF
92.7%
GABF
84.6%

Технологии

RSPF
6.1%
GABF
4.9%

Промышленность

RSPF
1.2%
GABF
4.6%

Сырьевые материалы

RSPF

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

RSPF

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

GABF

-

Энергетика

RSPF

-

GABF

-

Здравоохранение

RSPF

-

GABF

-

Недвижимость

RSPF

-

GABF
6.0%

Коммунальные услуги

RSPF

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с XSFN.L
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

RSPF vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPFGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.13

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.19

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.44

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPF vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPFGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.87

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RSPF и GABF

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-20.86%

-60.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-17.16%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-20.86%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-11.60%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-4.86%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

7.27%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и GABF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 3.35%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.28%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.14%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.37%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.54%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.54%

+2.37%

Сравнение комиссий RSPF и GABF

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и GABF

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.70%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and GABF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to RSPF (3.35%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 15.99% for RSPF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 15.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.70% for RSPF.

They also come from different issuers: Invesco and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.10% for GABF.

RSPF currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор