PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.90%/yr vs 6.74%/yr for XRMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

RSPE

1 день
0.90%
1 месяц
6.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.90%
1 год
27.72%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		13.09%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%0.48%

Correlation

The correlation between RSPE and XRMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between RSPE and XRMI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и XRMI

Секторы
RSPE
XRMI

Технологии

21.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Промышленность

14.7%
8.3%

Здравоохранение

12.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Недвижимость

6.5%
1.9%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

RSPE
21.3%
XRMI
35.6%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
XRMI
11.8%

Промышленность

RSPE
14.7%
XRMI
8.3%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
XRMI
8.5%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
XRMI
10.2%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
XRMI
4.9%

Недвижимость

RSPE
6.5%
XRMI
1.9%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
XRMI
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
XRMI
11.2%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
XRMI
2.4%

Энергетика

RSPE

-

XRMI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

RSPE vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.79

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.49

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.91

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

7.73

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.79

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RSPE и XRMI

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-15.31%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.02%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-8.34%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.93%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.23%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и XRMI

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.86%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

4.21%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

5.36%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

6.90%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

6.90%

+9.85%

Сравнение комиссий RSPE и XRMI

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и XRMI

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and XRMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPE has higher volatility (2.96%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.90% vs 6.74% for XRMI. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.90% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 1.46% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while XRMI is Derivative Income. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.60% for XRMI.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор