Сравнение RSPE с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
RSPE и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и XRMI
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
RSPE vs. XRMI — Ранг доходности на риск
RSPE
XRMI
Сравнение RSPE c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.89 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.72 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и XRMI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и XRMI
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и XRMI
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -15.31% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -5.02% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.86% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.10% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.47% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и XRMI
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.68% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 4.51% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 6.88% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.99% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.99% | +9.93% |