PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с XCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.43%/yr vs 13.42%/yr for XCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.37%.

RSPE

1 день
-0.17%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.64%
1 год
26.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%20.67%15.64%-12.93%0.41%

Correlation

The correlation between RSPE and XCLR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between RSPE and XCLR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и XCLR

Секторы
RSPE
XCLR

Технологии

21.3%
35.6%

Финансовые услуги

15.3%
11.8%

Промышленность

14.7%
8.3%

Здравоохранение

12.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

RSPE
21.3%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
XCLR
11.8%

Промышленность

RSPE
14.7%
XCLR
8.3%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
XCLR
8.5%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
XCLR
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
XCLR
4.9%

Недвижимость

RSPE
6.5%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
XCLR
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
XCLR
11.2%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
XCLR
2.4%

Энергетика

RSPE

-

XCLR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

RSPE vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.57

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.17

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.62

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

6.51

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.57

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RSPE и XCLR

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-14.63%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.29%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-12.46%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.05%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-4.71%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.06%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и XCLR

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.61%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.18%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

8.58%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

10.44%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

10.44%

+6.31%

Сравнение комиссий RSPE и XCLR

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и XCLR

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности XCLR в 12.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and XCLR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPE has higher volatility (2.97%) compared to XCLR (0.61%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.43% vs 13.42% for XCLR. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.43% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XCLR.

XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 1.47% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while XCLR is Equity Hedged. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.25% for XCLR.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор