Сравнение RSPE с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
RSPE и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и XCLR
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSPE vs. XCLR — Ранг доходности на риск
RSPE
XCLR
Сравнение RSPE c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.24 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и XCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и XCLR
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и XCLR
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -14.63% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -8.29% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.45% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.82% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.02% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и XCLR
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.42% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 7.16% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 10.53% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.58% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.58% | +6.34% |