PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSPE с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSPE и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и XCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
-0.25%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%20.67%15.64%-12.93%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


RSPE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.89%
1 год
15.78%
3 года*
11.89%
5 лет*
10 лет*

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий RSPE и XCLR

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCLR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RSPE vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSPEXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.24

+0.02

RSPE vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCLR равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSPEXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между RSPE и XCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и XCLR

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
1.65%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RSPE и XCLR

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


RSPEXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-14.63%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-8.29%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.45%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.82%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.02%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и XCLR

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSPEXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.42%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.16%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

10.53%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

10.58%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

10.58%

+6.34%