Сравнение RSPE с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
RSPE и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и SPVM
RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
RSPE vs. SPVM — Ранг доходности на риск
RSPE
SPVM
Сравнение RSPE c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.86 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 8.70 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и SPVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и SPVM
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и SPVM
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -45.35% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.37% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.08% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -5.03% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и SPVM
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.49% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.54% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.65% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.85% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.58% | -2.66% |