PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с SPDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.43%/yr vs 16.86%/yr for SPDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 14.19%.

RSPE

1 день
-0.17%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.64%
1 год
26.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и SPDV

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%2.01%

Correlation

The correlation between RSPE and SPDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.88

The correlation between RSPE and SPDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и SPDV

Секторы
RSPE
SPDV

Технологии

21.3%
11.1%

Финансовые услуги

15.3%
9.2%

Промышленность

14.7%
7.8%

Здравоохранение

12.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.1%

Недвижимость

6.5%
8.7%

Сырьевые материалы

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.8%

Коммунальные услуги

3.1%
5.8%

Энергетика

-

12.3%

Технологии

RSPE
21.3%
SPDV
11.1%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
SPDV
9.2%

Промышленность

RSPE
14.7%
SPDV
7.8%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
SPDV
9.7%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
SPDV
13.5%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
SPDV
9.1%

Недвижимость

RSPE
6.5%
SPDV
8.7%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
SPDV
5.1%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
SPDV
7.8%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
SPDV
5.8%

Энергетика

RSPE

-

SPDV
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV

Доходность на риск

RSPE vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPESPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.35

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.74

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.66

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPESPDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RSPE и SPDV

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPESPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-43.81%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-5.80%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-18.62%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.62%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.57%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.01%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и SPDV

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPESPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.16%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.18%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.30%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.31%

-3.56%

Сравнение комиссий RSPE и SPDV

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и SPDV

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPDV в 3.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and SPDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPE has higher volatility (2.97%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs SPDV's -43.81%.

On 3-year performance, SPDV leads with 16.86% vs 16.43% for RSPE. On fees, RSPE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDV has performed better with a 16.86% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.47% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while SPDV is Dividend. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор