PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPD с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с VICE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RSPD is passively managed, while VICE is actively managed. Over the past 5 years, RSPD returned 4.27%/yr vs 1.67%/yr for VICE. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 5.80%.

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%

VICE

1 день
0.62%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
3.72%
С начала года
5.80%
1 год
-4.06%
3 года*
6.99%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
Всё время*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

VICE

AdvisorShares Vice ETF
$22.58K$16.37K$15.54K

Сравнение доходности по годам RSPD и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%1.96%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		5.80%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between RSPD and VICE is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.49

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RSPD and VICE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPD и VICE

Секторы
RSPD
VICE

Потребительский циклический сектор

93.6%
45.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.2%

Технологии

2.2%
4.7%

Промышленность

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

31.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.6%
VICE
45.3%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.4%
VICE
7.2%

Технологии

RSPD
2.2%
VICE
4.7%

Промышленность

RSPD
1.8%
VICE

-

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
VICE

-

Сырьевые материалы

RSPD

-

VICE
5.3%

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

VICE
31.2%

Энергетика

RSPD

-

VICE

-

Здравоохранение

RSPD

-

VICE

-

Недвижимость

RSPD

-

VICE
6.3%

Коммунальные услуги

RSPD

-

VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с FDIS
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с RICKVICE с PXWIXVICE с USAIVICE с SPYVICE с VGT

Доходность на риск

RSPD vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPD c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
-0.33

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.30

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.50

+1.43

RSPD vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и VICE

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-38.27%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.59%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-16.55%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-29.92%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-6.21%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-12.26%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

8.21%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и VICE

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.46%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

10.16%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

13.78%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

17.55%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

19.11%

+4.01%

Сравнение комиссий RSPD и VICE

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и VICE

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and VICE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.99%) compared to VICE (4.46%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, RSPD leads with 4.27% vs 1.67% for VICE. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPD has performed better with a 4.27% return vs 1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

RSPD has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.74% for VICE.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.99% for VICE.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор