Сравнение RSPD с TMH
RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RSPD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 7.97%
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPD и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -1.84% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between RSPD and TMH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPD vs. TMH — Ранг доходности на риск
RSPD
TMH
Сравнение RSPD c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -5.39 | +5.72 |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и TMH
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -5.59% | -62.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.59% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.22% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPD | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 20.85% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 20.85% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.85% | +2.26% |
Сравнение комиссий RSPD и TMH
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и TMH
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.03% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPD and TMH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.
RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for TMH.
RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Invesco and ADRhedged. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для RSPD и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор