Сравнение TMH с TRUD
TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. TMH is passively managed, while TRUD is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TMH charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.
Доходность
Сравнение доходности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRUD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMH и TRUD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | -5.31% |
Correlation
The correlation between TMH and TRUD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMH c TRUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -5.39 | 0.40 | -5.79 |
Просадки
Сравнение просадок TMH и TRUD
Максимальная просадка TMH за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMH и TRUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -15.96% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.31% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMH и TRUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMH | TRUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 20.62% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.62% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 20.62% | +0.23% |
Сравнение комиссий TMH и TRUD
TMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMH и TRUD
TMH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% |
TRUD VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF | 0.34% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
TMH and TRUD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for TMH.
TRUD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for TMH.
They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for TMH and 0.16% for TRUD.
Подберите оптимальное распределение для TMH и TRUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор