PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с IBUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с IBUY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and IBUY (Amplify Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while IBUY tracks the EQM Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPD returned 8.53%/yr vs 11.07%/yr for IBUY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for IBUY.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и IBUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у IBUY с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям IBUY по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.07% соответственно.

RSPD

1 день
-0.22%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.33%
1 год
6.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.43%
10 лет*
8.53%

IBUY

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.86%
1 год
2.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и IBUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-3.06%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.12%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%

Correlation

The correlation between RSPD and IBUY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.72

The correlation between RSPD and IBUY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и IBUY

Секторы
RSPD
IBUY

Потребительский циклический сектор

96.1%
68.1%

Технологии

2.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.6%

Промышленность

1.8%
4.9%

Финансовые услуги

0.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
96.1%
IBUY
68.1%

Технологии

RSPD
2.1%
IBUY
6.0%

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
IBUY
8.6%

Промышленность

RSPD
1.8%
IBUY
4.9%

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
IBUY
5.1%

Сырьевые материалы

RSPD

-

IBUY

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

IBUY
1.7%

Энергетика

RSPD

-

IBUY

-

Здравоохранение

RSPD

-

IBUY
5.0%

Недвижимость

RSPD

-

IBUY
0.6%

Коммунальные услуги

RSPD

-

IBUY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Amplify Online Retail ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с ISHP

Доходность на риск

RSPD vs. IBUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c IBUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Amplify Online Retail ETF (IBUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPDIBUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.10

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.29

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.09

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

0.20

+0.97

RSPD vs. IBUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа IBUY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и IBUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPD и IBUY

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что меньше максимальной просадки IBUY в -73.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и IBUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDIBUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-73.00%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-23.23%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

-28.87%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-71.15%

+36.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-73.00%

+25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-51.33%

+43.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-29.75%

+19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

10.99%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и IBUY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 5.66%, в то время как у Amplify Online Retail ETF (IBUY) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDIBUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.65%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

16.52%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

21.87%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

32.13%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

29.18%

-6.06%

Сравнение комиссий RSPD и IBUY

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IBUY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и IBUY

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности IBUY в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.89%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and IBUY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (6.65%) compared to RSPD (5.66%). In terms of maximum drawdown, RSPD dropped -68.00% vs IBUY's -73.00%.

On 10-year performance, IBUY leads with 11.07% vs 8.53% for RSPD. On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBUY has performed better with a 11.07% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

RSPD has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.12% for IBUY.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while IBUY tracks EQM Online Retail Index. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.65% for IBUY.

RSPD currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и IBUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор