PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с VOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned -0.97%/yr vs 5.76%/yr for VOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.22%.

RSPC

1 день
-0.64%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-11.40%
1 год
-4.51%
3 года*
9.99%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
—

VOX

1 день
-0.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-6.67%
1 год
10.24%
3 года*
21.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и VOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-11.21%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.22%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-6.44%

Correlation

The correlation between RSPC and VOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between RSPC and VOX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

RSPC vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.65

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.03

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.76

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.66

-3.42

RSPC vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и VOX

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-57.18%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-13.56%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-21.15%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-46.76%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-9.37%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-11.90%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.86%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и VOX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.47%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.92%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.80%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

21.24%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.92%

-0.19%

Сравнение комиссий RSPC и VOX

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и VOX

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.85%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and VOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (5.47%) compared to RSPC (4.69%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs VOX's -57.18%.

On 5-year performance, VOX leads with 5.76% vs -0.97% for RSPC. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOX has performed better with a 5.76% return vs -0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.05% for VOX.

RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.09% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор