PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.04%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

RSPC

1 день
0.71%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-4.27%
1 год
3.30%
3 года*
12.12%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-6.97%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-6.56%

Correlation

The correlation between RSPC and SCHG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RSPC and SCHG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и SCHG

Секторы
RSPC
SCHG

Коммуникационные услуги

94.8%
16.0%

Технологии

5.1%
46.3%

Финансовые услуги

0.0%
6.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

5.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Коммуникационные услуги

RSPC
94.8%
SCHG
16.0%

Технологии

RSPC
5.1%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
SCHG
6.7%

Сырьевые материалы

RSPC

-

SCHG
1.4%

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

SCHG
1.7%

Энергетика

RSPC

-

SCHG
0.8%

Здравоохранение

RSPC

-

SCHG
7.7%

Промышленность

RSPC

-

SCHG
5.8%

Недвижимость

RSPC

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

RSPC

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

RSPC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.60

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.18

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.51

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.04

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.60

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RSPC и SCHG

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-34.59%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.41%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-23.39%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-34.59%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-1.44%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.20%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.90%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и SCHG

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.61%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.62%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.49%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

22.26%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.55%

-0.78%

Сравнение комиссий RSPC и SCHG

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и SCHG

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.75%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and SCHG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.15%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 0.04% for RSPC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.36% for SCHG.

RSPC is categorized as Communications Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор