PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPC с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

RSPC и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPC и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-5.79%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -5.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

RSPC

1 день
0.10%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-7.11%
1 год
7.91%
3 года*
12.38%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий RSPC и SCHG

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

RSPC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.76

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.24

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.09

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

3.71

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSPC и SCHG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и SCHG

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.73%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок RSPC и SCHG

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-34.59%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-16.41%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-34.59%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-12.51%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-5.22%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и SCHG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 3.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

6.77%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

12.54%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

22.45%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

22.31%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.51%

-0.60%