PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с RWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 14.06%/yr for RWL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у RWL с доходностью 15.14%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

RWL

1 день
0.51%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
11.09%
С начала года
15.14%
1 год
27.74%
3 года*
19.36%
5 лет*
14.06%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и RWL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		15.14%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-9.70%

Correlation

The correlation between RSPC and RWL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RSPC and RWL has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и RWL

Секторы
RSPC
RWL

Коммуникационные услуги

89.9%
7.2%

Технологии

10.1%
16.3%

Финансовые услуги

0.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

10.2%

Энергетика

-

6.1%

Здравоохранение

-

19.4%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
RWL
7.2%

Технологии

RSPC
10.1%
RWL
16.3%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
RWL
14.8%

Сырьевые материалы

RSPC

-

RWL
2.0%

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

RWL
12.6%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

RWL
10.2%

Энергетика

RSPC

-

RWL
6.1%

Здравоохранение

RSPC

-

RWL
19.4%

Промышленность

RSPC

-

RWL
8.3%

Недвижимость

RSPC

-

RWL
0.9%

Коммунальные услуги

RSPC

-

RWL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с RWL:
RWL с VTVRWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJ

Доходность на риск

RSPC vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.80

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.88

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.20

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

17.69

-17.92

RSPC vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RWL равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и RWL

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-54.83%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-6.64%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-14.39%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

-17.49%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

0.00%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-6.41%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

1.57%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и RWL

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.19%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

7.21%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

9.94%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.49%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.79%

+3.91%

Сравнение комиссий RSPC и RWL

RSPC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и RWL

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RWL в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.23%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and RWL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.95%) compared to RWL (2.19%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs RWL's -54.83%.

On 5-year performance, RWL leads with 14.06% vs 0.35% for RSPC. On fees, RWL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWL has performed better with a 14.06% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.23% for RWL.

RSPC is categorized as Communications Equities, while RWL is S&P 500. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.39% for RWL.

RWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор