Сравнение RSPC с IYZ
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 6.13%/yr for IYZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и IYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 18.95%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам RSPC и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 18.95% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -30.29% | 11.69% | 4.13% | 16.14% | -6.29% |
Correlation
The correlation between RSPC and IYZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between RSPC and IYZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. IYZ — Ранг доходности на риск
RSPC
IYZ
Сравнение RSPC c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.07 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.06 | -11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и IYZ
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки IYZ в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -77.11% | +39.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.58% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -13.85% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -39.74% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -12.58% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -40.00% | +27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.48% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и IYZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.65% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 16.51% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 19.53% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.08% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 19.31% | +1.39% |
Сравнение комиссий RSPC и IYZ
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и IYZ
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IYZ в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.75% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and IYZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYZ has higher volatility (6.65%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs IYZ's -77.11%.
On 5-year performance, IYZ leads with 6.13% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYZ has performed better with a 6.13% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.75% for IYZ.
RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.42% for IYZ.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор