Сравнение RSPC с DBE
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPC returned 0.35%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам RSPC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -29.00% | 14.55% | 22.14% | 21.35% | -11.38% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -14.31% |
Correlation
The correlation between RSPC and DBE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between RSPC and DBE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. DBE — Ранг доходности на риск
RSPC
DBE
Сравнение RSPC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.34 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.00 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и DBE
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -86.69% | +48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -24.72% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -24.72% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -38.74% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -36.07% | +25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -57.19% | +44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 8.26% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и DBE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 11.68% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 32.70% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 35.99% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 29.88% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 28.39% | -7.69% |
Сравнение комиссий RSPC и DBE
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и DBE
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and DBE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.78% for RSPC.
RSPC is categorized as Communications Equities, while DBE is Oil & Gas. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор