Сравнение RSPC с BITI
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPC returned 9.54%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. RSPC charges 0.40%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
RSPC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -7.96%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.96% | 18.44% | 17.98% | 17.92% | -6.41% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between RSPC and BITI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. BITI — Ранг доходности на риск
RSPC
BITI
Сравнение RSPC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.57 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.38 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPC и BITI
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -92.16% | +54.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -25.28% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -84.63% | +69.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.80% | -86.41% | +75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -68.40% | +55.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 10.16% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и BITI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 10.76% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 34.28% | -23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 44.15% | -30.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 52.24% | -33.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 52.24% | -31.54% |
Сравнение комиссий RSPC и BITI
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и BITI
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.78% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and BITI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, RSPC leads with 9.54% vs -31.62% for BITI. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSPC has performed better with a 9.54% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.78% for RSPC.
RSPC is categorized as Communications Equities, while BITI is Cryptocurrency. RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор