PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

RSPA и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и SPYG

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий RSPA и SPYG

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

RSPA vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPASPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.75

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.81

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPASPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.32

+0.39

Корреляция

Корреляция между RSPA и SPYG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и SPYG

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и SPYG

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPASPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-67.63%

+52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-13.76%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-9.06%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-24.48%

+22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.55%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPASPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.32%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

12.90%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.42%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

21.13%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

20.57%

-7.18%