PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

RSPA и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и RSPM

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRO
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий RSPA и RSPM

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RSPA vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPARSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

5.27

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPARSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.32

Корреляция

Корреляция между RSPA и RSPM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и RSPM

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и RSPM

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPARSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-61.18%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.67%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-8.83%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.75%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPARSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.20%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

13.59%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.71%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

20.12%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

21.91%

-8.52%