PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

RSPA и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и BUFP

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий RSPA и BUFP

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RSPA vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPABUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.89

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.73

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.93

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPABUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.05

-0.34

Корреляция

Корреляция между RSPA и BUFP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и BUFP

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и BUFP

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPABUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-11.98%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-8.16%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.05%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.08%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.42%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и BUFP

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPABUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.45%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

5.01%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.12%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

9.78%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

9.78%

+3.61%