PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

RSP и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSP имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции RSPM немного впереди с 11.23%.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий RSP и RSPM

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSP vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.09

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.27

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.09

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между RSP и RSPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPM

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPM

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-61.18%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-15.67%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-27.19%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-39.84%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.08%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.83%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.75%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.20%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.59%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

22.71%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

20.12%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

21.91%

-3.55%