PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RSPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 7.97%/yr for RSPD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -4.30%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.97% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between RSP and RSPD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between RSP and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и RSPD

Секторы
RSP
RSPD

Технологии

19.6%
2.2%

Финансовые услуги

14.5%
0.1%

Промышленность

14.1%
1.9%

Здравоохранение

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
93.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Технологии

RSP
19.6%
RSPD
2.2%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
RSPD
0.1%

Промышленность

RSP
14.1%
RSPD
1.9%

Здравоохранение

RSP
11.0%
RSPD

-

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
RSPD
93.8%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
RSPD

-

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
RSPD

-

Недвижимость

RSP
6.0%
RSPD

-

Энергетика

RSP
4.5%
RSPD

-

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
RSPD

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
RSPD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCRRSPD с SPY

Доходность на риск

RSP vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.29

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.58

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.38

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

0.96

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.29

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPD

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-68.00%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.80%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-21.01%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-34.41%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-48.00%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-9.07%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.70%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.52%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

5.33%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

13.45%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

18.27%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

22.10%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.11%

-4.76%

Сравнение комиссий RSP и RSPD

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPD

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности RSPD в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RSPD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.33%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 7.97% for RSPD. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.03% for RSPD.

RSP is categorized as S&P 500, while RSPD is Consumer Discretionary Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.40% for RSPD.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор