PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSP с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с RSPD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while RSPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.02%/yr vs 8.28%/yr for RSPD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. RSP charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for RSPD.

Доходность

Сравнение доходности RSP и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.28% соответственно.

RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

RSPD

1 день
1.04%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-1.36%
С начала года
2.56%
1 год
5.72%
3 года*
9.28%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.28%
Всё время*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
$2.05B$1.86B$2.06B

RSPD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
$4.12M$3.29M$3.49M

Сравнение доходности по годам RSP и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		2.56%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Correlation

The correlation between RSP and RSPD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.84

The correlation between RSP and RSPD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и RSPD

Секторы
RSP
RSPD

Технологии

16.9%
2.2%

Финансовые услуги

14.8%
0.1%

Промышленность

14.6%
1.8%

Здравоохранение

11.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
93.6%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Недвижимость

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Технологии

RSP
16.9%
RSPD
2.2%

Финансовые услуги

RSP
14.8%
RSPD
0.1%

Промышленность

RSP
14.6%
RSPD
1.8%

Здравоохранение

RSP
11.8%
RSPD

-

Потребительский циклический сектор

RSP
9.5%
RSPD
93.6%

Коммунальные услуги

RSP
6.6%
RSPD

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.2%
RSPD

-

Недвижимость

RSP
6.0%
RSPD

-

Сырьевые материалы

RSP
4.6%
RSPD

-

Энергетика

RSP
4.2%
RSPD

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.3%
RSPD
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с VCRRSPD с FDISRSPD с SPY

Доходность на риск

RSP vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPRSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.31

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.61

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.42

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

0.93

+9.92

RSP vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и RSPD

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и RSPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-68.00%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.80%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-21.01%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-34.41%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-48.00%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.55%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.66%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

6.15%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и RSPD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

5.99%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.57%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

18.73%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

22.17%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.12%

-4.83%

Сравнение комиссий RSP и RSPD

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и RSPD

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RSPD в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		0.85%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSP and RSPD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPD has higher volatility (5.99%) compared to RSP (3.27%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs RSPD's -68.00%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.02% vs 8.28% for RSPD. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.02% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPD.

RSP has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.85% for RSPD.

RSP is categorized as S&P 500, while RSPD is Consumer Discretionary Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.40% for RSPD.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и RSPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор