PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 44.11% for NACP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и NACP

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.05%

Correlation

The correlation between RSMV and NACP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between RSMV and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и NACP

Секторы
RSMV
NACP

Технологии

34.7%
35.8%

Финансовые услуги

33.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.8%

Энергетика

5.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.4%

Промышленность

2.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Здравоохранение

2.5%
9.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

RSMV
34.7%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
NACP
10.6%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
NACP
3.6%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
NACP
11.1%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
NACP
9.8%

Энергетика

RSMV
5.0%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
NACP
3.4%

Промышленность

RSMV
2.8%
NACP
8.7%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
NACP
1.5%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
NACP
9.2%

Недвижимость

RSMV

-

NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

RSMV vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.16

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.19

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.59

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

20.18

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.16

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.93

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RSMV и NACP

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-30.96%

+13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-9.65%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.75%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и NACP

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 4.39% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.34%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.13%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.02%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

17.47%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.69%

-4.17%

Сравнение комиссий RSMV и NACP

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и NACP

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and NACP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.39%) compared to NACP (4.34%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs NACP's -30.96%.

On 1-year performance, NACP leads with 44.11% vs 25.51% for RSMV. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NACP has performed better with a 44.11% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.55% for NACP.

They also come from different issuers: Teucrium and Impact Shares. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор