PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs 24.77% for IUSG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSMV показывает доходность 8.95%, а IUSG немного выше – 9.14%.

RSMV

1 день
1.33%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.95%
6 месяцев
8.07%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и IUSG

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		8.95%10.74%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%22.21%

Correlation

The correlation between RSMV and IUSG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between RSMV and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и IUSG

Секторы
RSMV
IUSG

Технологии

47.8%
50.8%

Потребительский защитный сектор

12.9%
1.2%

Финансовые услуги

11.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Промышленность

7.1%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
15.2%

Энергетика

5.0%
0.3%

Здравоохранение

3.5%
6.4%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

RSMV
47.8%
IUSG
50.8%

Потребительский защитный сектор

RSMV
12.9%
IUSG
1.2%

Финансовые услуги

RSMV
11.3%
IUSG
8.7%

Потребительский циклический сектор

RSMV
7.4%
IUSG
8.4%

Промышленность

RSMV
7.1%
IUSG
6.6%

Коммуникационные услуги

RSMV
6.7%
IUSG
15.2%

Энергетика

RSMV
5.0%
IUSG
0.3%

Здравоохранение

RSMV
3.5%
IUSG
6.4%

Сырьевые материалы

RSMV
3.4%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

RSMV
2.6%
IUSG
1.1%

Недвижимость

RSMV

-

IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

RSMV vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.48

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.90

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

7.68

+4.07

RSMV vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и IUSG

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-63.41%

+45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-13.07%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.28%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-21.40%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.23%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и IUSG

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 6.37%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.02%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.59%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.84%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

21.06%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.47%

-5.41%

Сравнение комиссий RSMV и IUSG

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и IUSG

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and IUSG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to RSMV (6.37%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 24.77% vs 23.44% for RSMV. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 24.77% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.50% for IUSG.

They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.04% for IUSG.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор