Сравнение RSMV с GRW
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 1.29% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between RSMV and GRW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов RSMV и GRW
Секторы
RSMV
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Недвижимость
-
-
Технологии
RSMV
GRW
Финансовые услуги
RSMV
GRW
Потребительский защитный сектор
RSMV
GRW
-
Потребительский циклический сектор
RSMV
GRW
Коммуникационные услуги
RSMV
GRW
Энергетика
RSMV
GRW
-
Коммунальные услуги
RSMV
GRW
-
Промышленность
RSMV
GRW
Сырьевые материалы
RSMV
GRW
Здравоохранение
RSMV
GRW
Недвижимость
RSMV
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. GRW — Ранг доходности на риск
RSMV
GRW
Сравнение RSMV c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMV | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 13.58 | -12.54 |
Просадки
Сравнение просадок RSMV и GRW
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -0.45% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.27% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.17% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 8.89% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 8.89% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 8.89% | +5.63% |
Сравнение комиссий RSMV и GRW
RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и GRW
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and GRW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.
RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Teucrium and TCW. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор