Сравнение RGEF с INKM
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) и INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год RGEF показал 34.99% против 15.52% у INKM. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. RGEF взимает 0.55% в год против 0.50% у INKM.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и INKM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 4.57%.
RGEF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам RGEF и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 6.35% | 25.37% | -1.25% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.57% | 11.86% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между RGEF и INKM составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.65 |
Корреляция между RGEF и INKM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.65 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. INKM — Ранг доходности на риск
RGEF
INKM
Сравнение RGEF c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.64 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.67 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.59 | 14.97 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.57 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и INKM
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -28.58% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -4.55% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.72% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и INKM
Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RGEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEF | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 2.80% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 4.66% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 6.10% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 8.31% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 9.78% | +7.20% |
Сравнение комиссий RGEF и INKM
RGEF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и INKM
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности INKM в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.94% | 0.92% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.91% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |