PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с CAFG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а CAFG пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 29.03% у CAFG. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.59% у CAFG.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 13.20%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
0.35%
1 месяц
8.21%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.74%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и CAFG

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		13.20%0.17%0.08%

Корреляция

Корреляция между RSMC и CAFG составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.86

Корреляция между RSMC и CAFG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с BKSERSMC с FSGS
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с WAMVXCAFG с COWZCAFG с AVUVCAFG с QQQ

Доходность на риск

RSMC vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCCAFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.41

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.98

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

12.91

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.50

Просадки

Сравнение просадок RSMC и CAFG

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и CAFG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-23.66%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-8.13%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.75%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.51%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и CAFG

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.30%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.98%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.62%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

19.71%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

19.71%

+1.10%

Сравнение комиссий RSMC и CAFG

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и CAFG

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

TTM202520242023
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%