PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с XJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с XJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).

RSHO и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и XJH

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 2.75%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL

Сравнение комиссий RSHO и XJH

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

RSHO vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOXJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.85

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.33

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.33

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

5.54

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XJH равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOXJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.85

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Корреляция

Корреляция между RSHO и XJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и XJH

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XJH в 1.22%

TTM202520242023202220212020
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и XJH

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и XJH.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-25.07%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.02%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-5.95%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.99%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и XJH

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.71%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.27%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

21.39%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

19.89%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.99%

+1.93%