PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с SOVF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and SOVF (Sovereign's Capital Flourish Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSHO returned 61.78% vs -1.32% for SOVF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -1.08%.

RSHO

1 день
0.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
39.40%
6 месяцев
36.26%
1 год
61.78%
3 года*
30.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOVF

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-1.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и SOVF

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		39.40%19.23%17.28%16.77%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-1.08%-4.38%8.67%14.18%

Correlation

The correlation between RSHO and SOVF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RSHO and SOVF has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSHO и SOVF

Секторы
RSHO
SOVF

Промышленность

74.2%
14.4%

Технологии

11.8%
32.9%

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
8.1%

Энергетика

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

0.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Промышленность

RSHO
74.2%
SOVF
14.4%

Технологии

RSHO
11.8%
SOVF
32.9%

Сырьевые материалы

RSHO
8.1%
SOVF

-

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
SOVF
8.1%

Энергетика

RSHO
0.9%
SOVF
0.3%

Финансовые услуги

RSHO
0.8%
SOVF
16.6%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

SOVF
0.3%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

SOVF
8.0%

Здравоохранение

RSHO

-

SOVF
10.6%

Недвижимость

RSHO

-

SOVF
3.7%

Коммунальные услуги

RSHO

-

SOVF
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с SPYRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с GLRYSOVF с ETIDXSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP

Доходность на риск

RSHO vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSHOSOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.09

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-0.03

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.09

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

-0.19

+17.16

RSHO vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSHO и SOVF

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и SOVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-21.74%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.46%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.97%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-7.43%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

7.07%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и SOVF

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

3.82%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

10.09%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

14.61%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

17.17%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

17.17%

+5.65%

Сравнение комиссий RSHO и SOVF

И RSHO, и SOVF имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и SOVF

RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.21%0.30%0.26%0.25%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.78%0.77%0.30%0.18%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and SOVF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.26%) compared to SOVF (3.82%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs SOVF's -21.74%.

On 1-year performance, RSHO leads with 61.78% vs -1.32% for SOVF. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SOVF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 61.78% return vs -1.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO and SOVF have the same expense ratio: 0.75% per year.

SOVF has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.21% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and Sovereign's.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и SOVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор