Сравнение RSEE с FLSP
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview, while FLSP is a Multistrategy fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 17.18%/yr vs 10.45%/yr for FLSP. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 4.94%.
RSEE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 11.82%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.41%
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.50M | $2.86M | |
| $317.14K | $245.73K | $287.14K |
Сравнение доходности по годам RSEE и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 15.27% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -2.49% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 2.03% |
Correlation
The correlation between RSEE and FLSP is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. FLSP — Ранг доходности на риск
RSEE
FLSP
Сравнение RSEE c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.08 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 12.15 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и FLSP
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -22.75% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -4.03% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -6.69% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.25% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -6.15% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.35% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и FLSP
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.97% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 6.60% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 9.00% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 13.38% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 13.42% | +5.81% |
Сравнение комиссий RSEE и FLSP
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и FLSP
RSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and FLSP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (6.12%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, RSEE leads with 17.18% vs 10.45% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 17.18% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
FLSP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for RSEE.
RSEE is categorized as Long-Short, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: Rareview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор