PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEE с FLSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP).

RSEE и FLSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. FLSP - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEE и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEE и FLSP

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		-4.66%20.54%18.54%10.21%-1.61%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%15.56%11.75%3.14%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

RSEE

1 день
2.50%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.64%
3 года*
12.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.22%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.72%
1 год
14.34%
3 года*
10.71%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с QLEIXRSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с SPYFLSP с HFND

Сравнение комиссий RSEE и FLSP

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

RSEE
Rareview Systematic Equity ETF
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

RSEE vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEFLSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.17

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.22

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.08

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEFLSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между RSEE и FLSP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и FLSP

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FLSP в 2.60%

TTM202520242023202220212020
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.25%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Просадки

Сравнение просадок RSEE и FLSP

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и FLSP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEEFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-22.75%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.97%

-6.24%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-1.26%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.42%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.47%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и FLSP

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEEFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

3.67%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

7.17%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

12.35%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

13.42%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

13.67%

+5.28%