Сравнение RSEE с FFLS

С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSEE и FFLS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FFLS в 6.92%

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и FFLS.

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.