PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с FFLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 36.84% vs -0.45% for FFLS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью 0.41%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.68%
1 месяц
4.09%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.19%
1 год
-0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и FFLS

2026 (YTD)202520242023
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%0.30%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		0.41%7.49%17.71%2.03%

Correlation

The correlation between RSEE and FFLS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.59

The correlation between RSEE and FFLS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и FFLS

Секторы
RSEE
FFLS

Технологии

30.2%
14.4%

Финансовые услуги

13.2%
-4.2%

Промышленность

10.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.2%

Здравоохранение

8.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

3.9%
4.8%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.4%
2.6%

Технологии

RSEE
30.2%
FFLS
14.4%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
FFLS
-4.2%

Промышленность

RSEE
10.9%
FFLS
8.4%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
FFLS
6.9%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
FFLS
7.2%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
FFLS
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
FFLS
1.6%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
FFLS

-

Энергетика

RSEE
3.9%
FFLS
4.8%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
FFLS

-

Недвижимость

RSEE
2.4%
FFLS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с SENTFFLS с WTIPFFLS с QAIFFLS с MARBFFLS с HEFT

Доходность на риск

RSEE vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.05

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.01

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.04

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-0.09

+12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.05

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RSEE и FFLS

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-11.05%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.05%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-4.32%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.09%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.07%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и FFLS

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.51%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

6.95%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

8.94%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

11.23%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

11.23%

+7.76%

Сравнение комиссий RSEE и FFLS

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и FFLS

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FFLS в 6.55%

ПозицияTTM2025202420232022
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.55%6.58%3.34%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and FFLS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.24%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, RSEE leads with 36.84% vs -0.45% for FFLS. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 36.84% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and The Future Fund. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.75% for FFLS.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор