PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с EVNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - RSEE is a Long-Short fund actively managed by Rareview Funds, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.63%/yr vs 10.32%/yr for EVNT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.25%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.46%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и EVNT

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%10.21%-1.61%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.25%13.72%5.13%13.28%-6.51%

Correlation

The correlation between RSEE and EVNT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.57

The correlation between RSEE and EVNT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и EVNT

Секторы
RSEE
EVNT

Технологии

30.2%
29.2%

Финансовые услуги

13.2%
18.3%

Промышленность

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.7%

Здравоохранение

8.0%
14.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Энергетика

3.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Технологии

RSEE
30.2%
EVNT
29.2%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
EVNT
18.3%

Промышленность

RSEE
10.9%
EVNT
11.8%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
EVNT
1.0%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
EVNT
2.7%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
EVNT
14.8%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
EVNT
2.1%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
EVNT
4.0%

Энергетика

RSEE
3.9%
EVNT
3.1%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
EVNT
4.0%

Недвижимость

RSEE
2.4%
EVNT
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

RSEE vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.49

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.24

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.89

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EVNT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RSEE и EVNT

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-13.85%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-3.35%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-5.15%

-16.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.80%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.05%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и EVNT

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

1.26%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

3.69%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

7.64%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

9.25%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

9.25%

+9.74%

Сравнение комиссий RSEE и EVNT

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и EVNT

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности EVNT в 4.63%

ПозицияTTM2025202420232022
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and EVNT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.24%) compared to EVNT (1.26%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs EVNT's -13.85%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.63% vs 10.32% for EVNT. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.63% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.30% for EVNT.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.21% for RSEE.

RSEE is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: Rareview Funds and AltShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.30% for EVNT.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор