PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с CLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. RSEE is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.63%/yr vs 19.14%/yr for CLIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -4.99%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-4.57%
1 год
12.25%
3 года*
19.14%
5 лет*
-6.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и CLIX

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%10.21%-1.61%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-4.99%32.81%20.73%28.97%-41.61%

Correlation

The correlation between RSEE and CLIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.58

The correlation between RSEE and CLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSEE и CLIX

Секторы
RSEE
CLIX

Технологии

30.2%
3.6%

Финансовые услуги

13.2%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
94.8%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

RSEE
30.2%
CLIX
3.6%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
CLIX

-

Промышленность

RSEE
10.9%
CLIX

-

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
CLIX
94.8%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
CLIX

-

Здравоохранение

RSEE
8.0%
CLIX

-

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
CLIX
1.6%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
CLIX

-

Энергетика

RSEE
3.9%
CLIX

-

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
CLIX

-

Недвижимость

RSEE
2.4%
CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

RSEE vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEECLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.59

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.93

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.63

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

1.71

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEECLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.59

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.18

+0.59

Просадки

Сравнение просадок RSEE и CLIX

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEECLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-73.21%

+51.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-19.57%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-21.18%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-43.88%

+43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-34.71%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

7.17%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и CLIX

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 5.24% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEECLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

15.64%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

20.92%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

26.94%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

25.92%

-6.93%

Сравнение комиссий RSEE и CLIX

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и CLIX

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CLIX в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.56%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and CLIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIX has higher volatility (5.30%) compared to RSEE (5.24%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs CLIX's -73.21%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.63% vs 19.14% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.63% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

CLIX has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.65% for CLIX.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор