Сравнение RSEE с CLIX
RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. RSEE is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 17.81%/yr vs 17.69%/yr for CLIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности RSEE и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -8.42%.
RSEE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSEE и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 12.21% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -2.49% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.42% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -44.14% |
Correlation
The correlation between RSEE and CLIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between RSEE and CLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEE vs. CLIX — Ранг доходности на риск
RSEE
CLIX
Сравнение RSEE c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSEE | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.41 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 1.05 | +8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSEE и CLIX
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEE | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -73.21% | +51.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -19.57% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -21.18% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -45.90% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -34.76% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.65% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и CLIX
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEE | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 6.66% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.29% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 21.45% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 27.04% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 25.91% | -6.70% |
Сравнение комиссий RSEE и CLIX
RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и CLIX
RSEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.00% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSEE and CLIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEE has higher volatility (8.03%) compared to CLIX (6.66%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs CLIX's -73.21%.
On 3-year performance, RSEE leads with 17.81% vs 17.69% for CLIX. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 17.81% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.
CLIX has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for RSEE.
They also come from different issuers: Rareview Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.65% for CLIX.
RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEE и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор