PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с RCLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с RCLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и RCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и RCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у RCLVX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции RCLVX по среднегодовой доходности: 11.67% против 2.61% соответственно.

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSX
Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RALVXRCLVX с RGIYXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RTDYXRCLVX с REAYX

Сравнение комиссий RSEAX и RCLVX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RCLVX в 0.67%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

RSEAX vs. RCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c RCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXRCLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.45

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.83

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.12

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. RCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RCLVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и RCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXRCLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.45

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.26

+0.38

Корреляция

Корреляция между RSEAX и RCLVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и RCLVX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности RCLVX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и RCLVX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки RCLVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и RCLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXRCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-28.60%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-3.81%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-19.23%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-19.23%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-2.86%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.78%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.98%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и RCLVX

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXRCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

2.03%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

2.85%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

4.76%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

6.02%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

5.61%

+13.25%