PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEAX с RALVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, RSEAX returned 13.08%/yr vs 8.42%/yr for RALVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSEAX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSEAX показывает доходность 9.71%, а RALVX немного ниже – 9.67%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции RALVX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.42% соответственно.

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%

RALVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.87%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.28%
1 год
23.07%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.05%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEAX и RALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		9.67%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%

Correlation

The correlation between RSEAX and RALVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between RSEAX and RALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVXRSEAX с RMYYX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RMYYXRALVX с RFBSX

Доходность на риск

RSEAX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.37

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.89

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

12.87

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и RALVX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEAXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-59.59%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.16%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-13.71%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.35%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-30.08%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-13.26%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и RALVX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 2.75%, в то время как у Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEAXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.91%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

7.77%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.80%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

13.18%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

13.68%

+5.18%

Сравнение комиссий RSEAX и RALVX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и RALVX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что сопоставимо с доходностью RALVX в 10.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.64%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RSEAX and RALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RALVX has higher volatility (2.91%) compared to RSEAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, RSEAX dropped -34.37% vs RALVX's -59.59%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEAX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор