PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RSEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.06% соответственно.

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с RTDYXRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RMYYX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий RSEAX и SPY

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

RSEAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.27

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между RSEAX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и SPY

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и SPY

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-55.19%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.50%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-33.72%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.53%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.09%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и SPY

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.25% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.50%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

19.06%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.06%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

17.92%

+0.94%