Сравнение RSEAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSEAX или SPY.
Основные характеристики
| RSEAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.64% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 25.70% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.72% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.60% |
| Макс. просадка | -32.35% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.19% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и SPY
С начала года, RSEAX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции RSEAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и SPY
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSEAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и SPY
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 3.34% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% | 10.64% | 8.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и SPY
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -32.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и SPY
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.92% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.