Сравнение RSEAX с AAMTX
RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) and AAMTX (American Funds 2055 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while AAMTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, RSEAX returned 13.08%/yr vs 12.01%/yr for AAMTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RSEAX charges 0.99%/yr vs 0.33%/yr for AAMTX.
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и AAMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у AAMTX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции AAMTX по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.01% соответственно.
RSEAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.08%
AAMTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение доходности по годам RSEAX и AAMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 9.71% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 10.80% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
Correlation
The correlation between RSEAX and AAMTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between RSEAX and AAMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEAX vs. AAMTX — Ранг доходности на риск
RSEAX
AAMTX
Сравнение RSEAX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | AAMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.72 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 12.35 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и AAMTX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и AAMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -29.32% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.71% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -15.39% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.34% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -29.32% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.28% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.14% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и AAMTX
Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 2.75%, в то время как у American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.43% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 9.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.87% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 14.59% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 15.03% | +3.83% |
Сравнение комиссий RSEAX и AAMTX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAMTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и AAMTX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности AAMTX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.14% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 10.66% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RSEAX and AAMTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAMTX has higher volatility (3.43%) compared to RSEAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, RSEAX dropped -34.37% vs AAMTX's -29.32%.
AAMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEAX и AAMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор