Сравнение RSEAX с AAMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX).
RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEAX и AAMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEAX и AAMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | -4.88% | 14.44% | 19.90% | 26.15% | -21.05% | 20.19% | 23.44% | 29.58% | -9.98% | 20.77% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у AAMTX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции AAMTX по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.79% соответственно.
RSEAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 11.67%
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEAX и AAMTX
RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAMTX в 0.33%.
Доходность на риск
RSEAX vs. AAMTX — Ранг доходности на риск
RSEAX
AAMTX
Сравнение RSEAX c AAMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEAX | AAMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.75 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RSEAX и AAMTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEAX и AAMTX
Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности AAMTX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEAX Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund | 12.42% | 11.81% | 10.74% | 4.04% | 6.61% | 7.64% | 0.52% | 5.07% | 23.30% | 9.12% | 5.47% | 6.41% |
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок RSEAX и AAMTX
Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки AAMTX в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и AAMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -29.32% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -10.16% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.34% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.37% | -29.32% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.29% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -4.32% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.37% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEAX и AAMTX
Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) составляет 5.25%, в то время как у American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEAX | AAMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.54% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.31% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.18% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 14.51% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 14.98% | +3.88% |