PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDIX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDIX с TSDLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) and TSDLX (T. Rowe Price Short Duration Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, RSDIX returned 1.66%/yr vs 4.45%/yr for TSDLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDIX charges 0.78%/yr vs 0.40%/yr for TSDLX.

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.69%.

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.35%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.11%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.13%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDIX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.58%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%0.24%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.69%7.65%10.89%9.91%-5.69%0.77%0.10%

Correlation

The correlation between RSDIX and TSDLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RSDIX and TSDLX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с MYFRXTSDLX с LQDHTSDLX с JAAATSDLX с STBFXTSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Доходность на риск

RSDIX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDIX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSDIXTSDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.40

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
4.66

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.48

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

14.49

-14.64

RSDIX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и TSDLX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и TSDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDIXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-7.86%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.26%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-1.26%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.40%

-7.86%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.32%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-1.50%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.30%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и TSDLX

RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDIXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.58%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.32%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.83%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

2.33%

-0.30%

Сравнение комиссий RSDIX и TSDLX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и TSDLX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TSDLX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.05%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		4.71%6.06%9.64%7.72%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSDIX and TSDLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSDIX has higher volatility (0.62%) compared to TSDLX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RSDIX dropped -6.66% vs TSDLX's -7.86%.

TSDLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDIX и TSDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор