PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDIX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDIX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSDIX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.48%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%1.66%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

RSDIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.52%
1 год
0.54%
3 года*
3.70%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.22%

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с RBESXRSDIX с DFEQXRSDIX с STBFXRSDIX с DLDFXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий RSDIX и SWSBX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

RSDIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDIXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.71

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.83

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.79

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

10.25

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDIX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDIXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.71

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.76

+0.34

Корреляция

Корреляция между RSDIX и SWSBX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и SWSBX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.30%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и SWSBX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSDIXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-9.06%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.54%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.40%

-9.06%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.23%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.81%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.42%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и SWSBX

Текущая волатильность для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) составляет 0.57%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSDIXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.73%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.49%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.40%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.24%

2.95%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

2.47%

-0.45%