Сравнение RSDIX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RSDIX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSDIX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.48% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.22%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSDIX и DHEIX
RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
RSDIX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
RSDIX
DHEIX
Сравнение RSDIX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDIX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 4.60 | -4.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 8.07 | -7.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.53 | -1.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 10.53 | -10.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 39.35 | -38.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.60 | -4.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 2.96 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между RSDIX и DHEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDIX и DHEIX
Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.30% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSDIX и DHEIX
Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -12.33% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.50% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.40% | -4.87% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.27% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.77% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.13% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDIX и DHEIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSDIX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.36% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.72% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.15% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.52% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 2.28% | -0.26% |