Сравнение RSDIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RSDIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSDIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.48% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.44% соответственно.
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.22%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSDIX и DFCFX
RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
RSDIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
RSDIX
DFCFX
Сравнение RSDIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.98 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.80 | -2.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.07 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 5.56 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.59 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RSDIX и DFCFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDIX и DFCFX
Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.30% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок RSDIX и DFCFX
Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSDIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -4.27% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.03% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.40% | -4.27% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.66% | -4.27% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.38% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDIX и DFCFX
RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSDIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.15% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.42% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.21% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 4.39% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.13% | -1.11% |