Сравнение RSBY с FEBU
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 20.27% for FEBU. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у FEBU с доходностью 8.60%.
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -11.80% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.60% | 10.43% |
Correlation
The correlation between RSBY and FEBU is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. FEBU — Ранг доходности на риск
RSBY
FEBU
Сравнение RSBY c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBY | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.40 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 13.14 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBY | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.28 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок RSBY и FEBU
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -11.73% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -5.99% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.21% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -1.89% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 1.55% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и FEBU
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.48% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 6.85% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 9.35% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.45% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 11.45% | +2.09% |
Сравнение комиссий RSBY и FEBU
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и FEBU
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FEBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and FEBU have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBU has higher volatility (2.48%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs FEBU's -11.73%.
On 1-year performance, FEBU leads with 20.27% vs 19.48% for RSBY. On fees, FEBU is cheaper at 0.74% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 20.27% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for FEBU.
RSBY is categorized as Multistrategy, while FEBU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Return Stacked and Allianz. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.74% for FEBU.
FEBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор