Сравнение FEBU с PMAU
FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMAU.
Доходность
Сравнение доходности FEBU и PMAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у PMAU с доходностью 2.95%.
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBU и PMAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 7.48% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 2.95% | 2.98% |
Correlation
The correlation between FEBU and PMAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBU vs. PMAU — Ранг доходности на риск
FEBU
PMAU
Сравнение FEBU c PMAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBU | PMAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBU | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 2.90 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок FEBU и PMAU
Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки PMAU в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и PMAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBU | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -1.79% | -9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.02% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.17% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBU и PMAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBU | PMAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 2.51% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 2.51% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 2.51% | +8.96% |
Сравнение комиссий FEBU и PMAU
FEBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMAU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBU и PMAU
Ни FEBU, ни PMAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FEBU and PMAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
FEBU and PMAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.50% for PMAU.
Подберите оптимальное распределение для FEBU и PMAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор