Сравнение FEBU с PMOC
FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMOC.
Доходность
Сравнение доходности FEBU и PMOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBU показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у PMOC с доходностью 2.77%.
FEBU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBU и PMOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 6.09% | 1.54% |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
Correlation
The correlation between FEBU and PMOC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBU vs. PMOC — Ранг доходности на риск
FEBU
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEBU c PMOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBU | PMOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBU и PMOC
Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки PMOC в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и PMOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBU | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -1.50% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -0.19% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.21% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBU и PMOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBU | PMOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 2.40% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 2.40% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 2.40% | +9.22% |
Сравнение комиссий FEBU и PMOC
FEBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBU и PMOC
Ни FEBU, ни PMOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEBU and PMOC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
FEBU and PMOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.50% for PMOC.
Подберите оптимальное распределение для FEBU и PMOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор