Сравнение FEBU с STEN
FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности FEBU и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у STEN с доходностью 7.79%.
FEBU
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBU и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 8.26% | 1.22% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
Correlation
The correlation between FEBU and STEN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBU vs. STEN — Ранг доходности на риск
FEBU
STEN
Сравнение FEBU c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBU | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBU | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.67 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FEBU и STEN
Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBU | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -6.21% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.30% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.92% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBU и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBU | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 9.24% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.24% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 9.24% | +2.23% |
Сравнение комиссий FEBU и STEN
FEBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBU и STEN
FEBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FEBU and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FEBU.
They also come from different issuers: Allianz and BlackRock. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для FEBU и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор