PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEBU с STEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEBU и STEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBU показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у STEN с доходностью 7.79%.


FEBU

1 день
-0.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.92%
1 год
19.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

STEN

1 день
-0.30%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBU и STEN


Correlation

The correlation between FEBU and STEN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF

Доходность на риск

FEBU vs. STEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7070
Ранг коэф-та Мартина

STEN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBU c STEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEBUSTENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

FEBU vs. STEN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEBUSTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.67

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FEBU и STEN

Максимальная просадка FEBU за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBU и STEN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEBUSTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-6.21%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.30%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.92%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBU и STEN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEBUSTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.24%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

9.24%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

9.24%

+2.23%

Сравнение комиссий FEBU и STEN

FEBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBU и STEN

FEBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, FEBU and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.

STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FEBU.

They also come from different issuers: Allianz and BlackRock. Their fees differ too: 0.74% for FEBU and 0.50% for STEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBU и STEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор