Сравнение RSBT с AVWS.DE
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, RSBT returned 23.51% vs 39.70% for AVWS.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.39%/yr for AVWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и AVWS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RSBT торгуется в USD, в то время как AVWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 19.75%.
RSBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVWS.DE
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и AVWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.42% | 10.31% | -7.46% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 19.75% | 21.77% | -0.17% |
Correlation
The correlation between RSBT and AVWS.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between RSBT and AVWS.DE shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск
RSBT
AVWS.DE
Сравнение RSBT c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | AVWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.90 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 16.86 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и AVWS.DE
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и AVWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -21.99% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -8.06% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | 0.00% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -3.19% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.34% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и AVWS.DE
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RSBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | AVWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.27% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.65% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 15.49% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.14% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.14% | -4.26% |
Сравнение комиссий RSBT и AVWS.DE
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVWS.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и AVWS.DE
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.01% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and AVWS.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while AVWS.DE is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and Avantis. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.39% for AVWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и AVWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор