PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWS.DE с WSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX).

AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. WSCVX управляется Walthausen Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и WSCVX

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.76%7.87%5.65%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		9.43%0.30%25.93%
Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как WSCVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSCVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVWS.DE показывает доходность 9.76%, а WSCVX немного ниже – 9.43%.

AVWS.DE

1 день
1.61%
1 месяц
-1.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.30%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSCVX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
9.43%
6 месяцев
11.54%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с SPY
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с RYSEXWSCVX с FCPVXWSCVX с AVALX

Сравнение комиссий AVWS.DE и WSCVX

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWS.DE vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEWSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.41

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.42

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

5.18

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WSCVX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVWS.DE и WSCVX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и WSCVX

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%.

TTM202520242023
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		12.29%13.23%28.71%9.08%

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и WSCVX

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки WSCVX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и WSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWS.DEWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-22.34%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-13.05%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-6.81%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.41%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.45%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и WSCVX

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWS.DEWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.74%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.57%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.02%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.96%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.96%

-4.18%