PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с WSCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVWS.DE с WSCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) are both funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while WSCVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Walthausen Funds. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 41.65% for WSCVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 1.21%/yr for WSCVX.

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и WSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как WSCVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSCVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у WSCVX с доходностью 22.53%.

AVWS.DE

1 день
0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
18.97%
1 год
34.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSCVX

1 день
-1.13%
1 месяц
1.91%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.88%
1 год
41.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и WSCVX

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		18.30%7.87%5.65%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		22.53%0.30%25.93%

Correlation

The correlation between AVWS.DE and WSCVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between AVWS.DE and WSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Walthausen Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с VBRAVWS.DE с ZPRS.DE
Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAXWSCVX с RYSEX

Доходность на риск

AVWS.DE vs. WSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c WSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEWSCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.46

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.43

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

5.53

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.29

18.50

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. WSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSCVX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и WSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEWSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.05

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и WSCVX

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки WSCVX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и WSCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVWS.DEWSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-27.12%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.49%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.13%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.09%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.23%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и WSCVX

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVWS.DEWSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.88%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.92%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.01%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

22.54%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.54%

-4.42%

Сравнение комиссий AVWS.DE и WSCVX

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WSCVX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и WSCVX

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%.

ПозицияTTM202520242023
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.94%13.23%28.71%9.08%

Часто задаваемые вопросы

AVWS.DE and WSCVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и WSCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор