Сравнение AVWS.DE с AVEM
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.95% vs 49.62% for AVEM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и AVEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 28.15%.
AVWS.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 34.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 29.35%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 18.30% | 7.87% | 5.65% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 28.15% | 18.53% | -1.14% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and AVEM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
AVEM
Сравнение AVWS.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVWS.DE | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 4.75 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 17.92 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVWS.DE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.75 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и AVEM
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.21% | -33.91% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -10.49% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.93% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.57% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.78% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и AVEM
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) составляет 3.27%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.47% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 15.24% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 18.16% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.65% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 19.41% | -1.29% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и AVEM
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и AVEM
AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.00% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and AVEM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор