Сравнение AVWS.DE с AVEM
AVWS.DE (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVWS.DE is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVWS.DE returned 34.41% vs 31.97% for AVEM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVWS.DE charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности AVWS.DE и AVEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVWS.DE показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 19.78%.
AVWS.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 14.68%
- С начала года
- 22.31%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -7.14%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 19.78%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVWS.DE и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 22.31% | 7.86% | 5.81% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 19.78% | 18.53% | -2.99% |
Correlation
The correlation between AVWS.DE and AVEM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVWS.DE vs. AVEM — Ранг доходности на риск
AVWS.DE
AVEM
Сравнение AVWS.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVWS.DE | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.92 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.14 | 9.32 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVWS.DE и AVEM
Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.20%, что меньше максимальной просадки AVEM в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVWS.DE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -33.91% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -11.00% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -11.00% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.55% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.44% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVWS.DE и AVEM
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVWS.DE) составляет 3.07%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVWS.DE | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 9.51% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 19.41% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 21.73% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.50% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 19.83% | -1.92% |
Сравнение комиссий AVWS.DE и AVEM
AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVWS.DE и AVEM
AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.97% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVWS.DE and AVEM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for AVWS.DE.
AVWS.DE is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.39% for AVWS.DE and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для AVWS.DE и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор