PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWS.DE с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

AVWS.DE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и VBR

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.76%7.87%5.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		5.19%-3.86%7.09%
Разные валюты инструментов

AVWS.DE торгуется в EUR, в то время как VBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 5.19%.

AVWS.DE

1 день
1.61%
1 месяц
-1.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.30%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.31%
1 месяц
-3.79%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.74%
1 год
11.15%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с SPY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий AVWS.DE и VBR

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

AVWS.DE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.49

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.82

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

0.74

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

2.71

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.49

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Корреляция

Корреляция между AVWS.DE и VBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и VBR

AVWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и VBR

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки VBR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWS.DEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-61.98%

+36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-14.18%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-5.75%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.32%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.46%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и VBR

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWS.DEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.62%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.65%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

22.80%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

19.43%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.05%

-3.27%