PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWS.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWS.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

AVWS.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWS.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWS.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.76%7.87%5.65%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVWS.DE показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

AVWS.DE

1 день
1.61%
1 месяц
-1.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.30%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DEAVWS.DE с SPY
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий AVWS.DE и VWCE.DE

AVWS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

AVWS.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWS.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWS.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.86

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.95

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

11.73

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWS.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVWS.DE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVWS.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWS.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVWS.DE и VWCE.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWS.DE и VWCE.DE

Ни AVWS.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWS.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка AVWS.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWS.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWS.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-33.43%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-8.90%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.06%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.80%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.65%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVWS.DE и VWCE.DE

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AVWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWS.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.40%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.53%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

15.78%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

13.72%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.25%

+2.53%