PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с OTPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 21.50%/yr for OTPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 21.50% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between RRPIX and OTPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between RRPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

RRPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.47

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.24

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.16

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.87

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.47

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.18

-0.49

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и OTPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-78.93%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.53%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-78.93%

+57.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-78.93%

+57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-78.93%

+26.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-63.04%

-14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-22.75%

-37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.32%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.51%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

12.17%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

16.06%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

139.67%

-119.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

99.86%

-80.02%

Сравнение комиссий RRPIX и OTPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и OTPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and OTPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (4.51%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор